1
Es la razón entre la covarianza de la serie y la serie rezagada frente a la varianza de la serie.
2
Es un proceso en la que sus distribuciones de probabilidad se mantienen estables con el paso del tiempo.
3
Proceso por el cual se muestran gráficamente los diferentes rezagos de una serie para escoger el mejor modelo temporal.
4
Proceso por el cual, la serie no es estacionaria y aún genera autocorrelación.
5
Proceso por el cual, la serie a trabajar tiene media cero, varianza constante y no autocorrelación.
6
Es una metodología por la cual se validan los modelos a realizar y pronosticar.
7
Test para validar el proceso de ruido blanco.
8
Modelos estacionales autorregresivos de media móvil.
9
Proceso por el cual se genera un valor anterior o posterior en el tiempo.
10
Modelos autorregresivos integrados de media móvil.
11
Función de autocorrelación parcial
12
Modelos de vectores autorregresivos.
