Si: Sxy > 0 → Hay relación lineal directa entre ambas variables
B.
Si: Sxy = 0 → No hay relación lineal
C.
Si: Sxy < 0 → Hay relación lineal inversa
D.
Todas las anteriores son verdaderas
2.
Señale la respuesta correcta en relación a la covarianza:
A.
Siempre que las variables sean independientes, la covarianza es 0
B.
Por lo tanto, y en relación a la afirmación anterior, siempre que la covarianza sea 0, indica que las variables son independientes
C.
Ambas respuestas son ciertas
D.
Las dos primeras opciones son incorrectas
3.
Indique la opción INCORRECTA
A.
Incorrelación lineal o covarianza nula no necesariamente implica independencia de las variables
B.
Si la covarianza es nula a11 es el producto de las medias
C.
Al coeficiente de correlación también se le puede denominar "Bondad del ajuste"
D.
Siempre que hay independencia, la covarianza y el coeficiente de correlación lineal son nulos
4.
En relación al coeficiente de correlación lineal de Pearson:
A.
Que r=0 indica incorrelación, por lo tanto, independencia de las variables
B.
r=-1 indica relación lineal inversa perfecta
C.
r=1 indica relación lineal perfecta
D.
Las opciones 2 y 3 son correctas
5.
El resultado de la suma de la varianza regresiva y la varianza residual, es:
A.
La covarianza
B.
S²y
C.
SE²
D.
El coeficiente de determinación
6.
El índice de Laspeyres:
A.
Se trata de una media aritmética
B.
Al tener la misma base, es imposible comparar los índices
C.
Es un índice no ponderado
D.
El IPC es un índice de Paasche
7.
Son índices no ponderados:
A.
Laspeyres y Paasche
B.
Únicamente es un índice no ponderado: Bastreet-dûtot
C.
Badstreet-dûtot y Sauerbeck
D.
No existen índices no ponderados
8.
Señale la respuesta INCORRECTA:
A.
El índice Laspeyres es una media aritmética ponderada por precio por cantidad en año base
B.
El índice de Paasche es una media armónica ponderada por precio en año base por cantidad en año (t)
C.
El índice de Fisher es una media geométrica entre Laspeyres y Paasche
D.
El índice de Paasche es una media aritmética ponderada por precio en año base por cantidad en año (t)
9.
Señale la respuesta correcta:
A.
El proceso de deflactar consiste en pasar unidades monetarias corrientes a unidades monetarias nominales
B.
Es mejor deflactar con un índice Fisher, teóricamente obtenemos un valor real perfecto
C.
Para deflactar es necesario dividir entre un índice de precios
D.
Todas las anteriores son falsas
10.
Ante la afirmación: "Es mejor deflactar con un índice Paasche, teóricamente obtenemos un valor real perfecto":
A.
Falsa, debido a que es mejor deflactar con un índice Fisher
B.
Verdad. Obtendremos un valor nominal
C.
Falsa, siempre hay que deflactar con un índice Laspeyres
D.
Verdad. Obtendremos un valor real
11.
Al componente de las series temporales que hace referencia al comportamiento a largo plazo de la serie temporal, se le denomina:
A.
Tendencia
B.
Ciclo
C.
Estacionalidad
D.
Irregularidad
12.
La estacionalidad de la serie temporal, es:
A.
El comportamiento que la serie presenta a medio plazo
B.
Alteraciones en la serie
C.
El comportamiento irregular que presenta la serie en los mismos periodos de diferentes años (periodos menores a un año)
D.
Comportamiento recurrentes con periodo superior al año
13.
Al componente de las series temporales que hace referencia al comportamiento recurrente con periodo superior al año, lo denominamos:
A.
Tendencia
B.
Ciclo
C.
Estacionalidad
D.
Irregularidad
14.
La irregularidad de la serie temporal, es:
A.
El comportamiento que la serie presenta en periodos menores de un año
B.
Alteraciones en la serie, sin periodicidad concreta, ni pauta ni tendencia reconocible
C.
El comportamiento irregular que presenta la serie en los mismos periodos de diferentes años (periodos menores a un año)
D.
Comportamiento recurrentes con periodo superior al año
15.
¿Cuál de las siguientes opciones pertenece a las leyes de Morgan?
A.
B.
C.
D.
La opción 1 y 3 son correctas
16.
Que opción no pertenece a los tres axiomas (verdades absolutas) que debe de cumplir una función para ser de probabilidad, según la axiomática de Kolmogorov son:
A.
Si S es un elemento de Ω existe P(S) ≥ 0
B.
P(E)=1 y P(ø)=0
C.
Si Si∩Sj = ø en una sucesión numerable de sucesos P(UAi)=∑P(Si)
D.
Si∩Sj = 1 . Los sucesos disjuntos tienen toda la probabilidad común
17.
Señale la respuesta correcta en relación a los teoremas de la probabilidad clásica:
A.
P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B)
B.
P(ø)=1
C.
S1⊂S → P(S1) ≤ P(S)
D.
La opción 1 y 3 son correctas
18.
Indique la opción INCORRECTA:
A.
P(A∩B)=P(A) · P(B)
B.
P(A/B)= P(A∩B) / P(B)
C.
P(A∪B)= P(A) / P(B)
D.
P(A∪B)= P(A) + P(B)
19.
Dos sucesos son independientes, si:
A.
P(E)=1
B.
La aparición de uno de ellos no condiciona la probabilidad de que ocurra el otro, siempre y cuando la probabilidad de los complementarios sea inferior a 0'5
C.
P(E)=0
D.
La aparición de uno de ellos no condiciona la probabilidad de que ocurra el otro
20.
La Función de distribución F(X):
A.
Es monótona no decreciente, aunque puede ser constante
B.
Siempre es decreciente, aunque puede ser constante
